ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКА МЕТОДОМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

  • Маргарита Юрьевна Карлова ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
  • Фомина Татьяна Петровна
  • Кузнецова Елена Васильевна

Аннотация

В условиях рыночной экономики деятельность любого финансового института
(банка, биржи, инвестиционной компании, брокерской конторы и т.д.) сопряжена с определенными
рисками. Именно поэтому способность управлять своими рисками является залогом его успешного
функционирования. Обычно выделяют рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, опера-
ционный риск, а также системный и юридический риски. В рамках данной статьи остановимся на
первом типе риска. По оценкам экспертов, за последние несколько лет российский банковский сектор
сократился практически в два раза, активное развитие отмечается лишь в сегменте «займы до зарпла-
ты». Вместе с тем кредитование, несмотря на прибыльность, является также и наиболее рискованной
частью банковских операций. Кредитный риск – основа взаимоотношений между банком и клиентом,
и его степень зависит как от клиента, так и от банка. В этой связи, актуальны вопросы, связанные с
методологий кредитного риска. В статье обсуждается важность исследования кредитного риска, про-
водится анализ современной ситуации в сфере кредитной политики банковского сектора РФ. Целью
статьи является изучение зависимости банковского кредитного риска от таких индивидуальных осо-
бенностей заемщика, как: сумма взятого кредита; доход физического лица; проценты, под которые
предоставлен кредит; непогашенная сумма кредита; погашенная сумма кредита; кредитоспособность
заемщика; вероятность невозврата кредита; количество взятых кредитов; срок до погашения (в меся-
цах). При управлении внешними факторами, как известно, возможности банков достаточно ограниче-
ны, но грамотные оперативные действия и анализ, основанный на математическом моделировании, в
определенной мере способны смягчить негативное влияние и предотвратить крупные потери. Среди
аналитиков нет единого мнения относительно состава, классификации и даже названий коэффициен-
тов, позволяющих проанализировать финансовое состояние и кредитоспособность заемщиков. Из-за
вероятностной природы кредитного риска в качестве инструментария при исследовании были выбра-
ны статистические методы. В работе предлагаются варианты регрессионных моделей, совместное ис-
пользование которых позволяет комплексно подойти к оценке банковского кредитного риска с учетом
качественных и количественных параметров, представляющих индивидуальные особенности заемщика. Использование разработанных моделей позволит существенно снизить долю кредитного риска и повысить эффективность кредитной политики банка.

Литература

1. Афанасьев В.Н. Совершенствование статистической методологии исследования в управлении кредитным риском [Текст]/ В.Н. Афанасьев // Вестник НГУЭУ, 2012, № 3, C. 132-145. – Режим доступа: https://nsuem.ru/science/publications/herald/archive/2012_3_132.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
2. Демидова О.А. Эконометрика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / О.А. Демидова, Д.И. Малахов. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 334 с.
3. Задолженность россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается [Текст] – Режим доступа: https://life.ru (дата обращения: 07.07.2018).
4. Ивлиев С.В. Управление финансовыми рисками в банке [Текст] / С.В. Ивлиев, Г.К. Полушкина // Банки и технологии – 2003. – №4. – Режим доступа: https://www.prognoz.ru/compang/publications10.asp.htm (дата обращения: 01.09.2018).
5. Недосекин А.О. Обобщенный подход к оценке кредитоспособности корпорации [Текст] / А.О. Недосекин – Режим доступа: https: sedok.narod.ru /s_files/2003/art_180803.doc (дата обращения: 01.09.2018).
6. Официальный сайт ЦБ РФ. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 07.07.2018).
7. Соломенникова Е.А. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в деятельности банков [Текст] / Е.А. Соломенникова Е.А. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 1261 - 1265. – Режим доступа: https://e-koncept.ru/2015/85253.htm (дата обращения: 01.09.2018).
8. Чувахин Н. Модели предсказания неплатежеспособности [Текст] / Н. Чувахин. – Режим доступа: https://www.cfin.ru/chuvakhin/insolv.shtml (дата обращения: 01.09.2018).
9. Шевелев И.В. Методы оценки кредитных рисков коммерческих банков [Текст]. / И.В. Шевелев. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/ v/metody-otsenki-kreditnyh-riskov-kommercheskih-bankov (дата обращения: 01.09.2018).
10. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры [Текст] / И.И. Елисеева // Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2016. – 449 с.
11. Яншина О. В. Оценка кредитного риска [Текст] / О. В. Яншина – Режим доступа: https://www.buhgalt.ru/ftpgetfile.php?id=370
Опубликована
2018-12-10
Как цитировать
КАРЛОВА, Маргарита Юрьевна; ПЕТРОВНА, Фомина Татьяна; ВАСИЛЬЕВНА, Кузнецова Елена. ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКА МЕТОДОМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, [S.l.], n. 1, p. 135-142, dec. 2018. ISSN 2223-5639. Доступно на: <http://journals.bukep.ru:172/index.php/path1/article/view/113>. Дата доступа: 23 may 2019 doi: https://doi.org/10.21295/2223-5639-2019-1-135-142.
Раздел
Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности